用 chatgpt 學習使用 pinescript 撰寫交易策略 - Day 19

簡介

基於市場波動性的交易策略：Pine Script 實例

策略

市場波動性是交易者經常關注的一個關鍵因素，因為它可以影響交易的風險和潛在回報。在本文中，我們將介紹如何使用Pine Script創建一個基於市場波動性的簡單但有效的交易策略，以及如何在實際市場應用中受益。

策略背景

這個策略的核心思想是根據市場波動性的變化調整交易的風險和預期回報。我們將使用平均真實範圍（ATR）指標來衡量市場波動性，然後根據ATR值調整止損和目標價格。

PineScript 實作

//@version=4
strategy("市場波動性策略", shorttitle="波動性", overlay=true)
atr_length = input(14, title="ATR 期數")
atr = sma(atr(atr_length), 14)
// 設置止損和目標價格
stop_loss = atr * 1.5
take_profit = atr * 2.0
// 創建交易

strategy.entry("Long", strategy.long, stop=stop_loss, limit=take_profit)
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=stop_loss, limit=take_profit)

回測結果

執行結果分析

本金為 1000 USD

波動期數為 15

1. 淨利：

總淨利：62.10 USD
總盈利率：6.21%

2. 毛利：

總毛利：154.40 USD
總毛利率：15.44%

3. 毛損：

總毛損：92.30 USD
總毛損率：9.23%

4. 最大交易獲利：

最大獲利：90.90 USD
最大獲利率：8.5%

5. 最大交易虧損：

最大虧損：68,630.40 USD
最大虧損率：6,436.92%

6. 購買和保留退貨：

總購買和保留退貨：58,173.82 USD
購買和保留退貨率：5,817.38%

7. 夏普比率：-0.105

夏普比率是一個衡量投資回報和風險之間平衡的指標，負值表示風險大於回報。

8. Sortino比率：-0.104

Sortino比率類似於夏普比率，但它更重視投資的下行風險，同樣的，負值表示風險大於回報。

9. 盈利因子：1.673

盈利因子是總盈利和總虧損的比率，值越高表示總盈利相對較多。

10. 勝率：33.96%

勝率是指總盈利交易次數佔總交易次數的百分比，這裡是33.96%。

11. 平均成交：1.17 USD

平均每筆交易的成交價格。

12. 平均獲利交易：8.58 USD

平均每筆盈利交易的盈利金額。

13. 平均虧損交易：11.54 USD

平均每筆虧損交易的虧損金額。

14. 平均盈利/平均虧損：0.743

平均每筆盈利交易相對於平均每筆虧損交易的比率。

15. 最大盈利交易：45.10 USD

最大一筆盈利交易的金額。

16. 最大虧損交易：27.40 USD

最大一筆虧損交易的金額。

17. 平均持倉K線根數：

總平均持倉K線根數：1（表示每筆交易平均持倉時間較短）
盈利交易的平均持倉K線根數：2
虧損交易的平均持倉K線根數：2

18. 追加保證金：0

沒有追加保證金。

總體來說，這策略的勝率較低，但盈利因子和平均盈利相對較高。夏普比率和Sortino比率都是負值，表明風險大於回報。最大虧損交易相對較高，需要更多風險管理策略來改進策略的表現。同時，也要考慮持倉時間的增加，以改善策略的風險和回報比。

策略指標

結論

基於市場波動性的交易策略可以幫助交易者更好地管理風險並尋找有潛力的交易機會。使用Pine Script，我們可以輕鬆地創建這樣的策略，並在實際市場應用中受益。然而，請記住，市場波動性是不斷變化的，所以策略的參數需要不斷調整和優化。最好的做法是在模擬交易環境中測試策略，以確保其在不同市場情況下的表現良好。